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容大感光等"妖股"背后:明汯投资趋同交易疑似违规
2020-05-18 08:58:18 来源:中国经济网 编辑:

随着上市公司一季报的披露,部分私募基金的持仓也陆续被发掘,近期,知名私募上海明汯投资管理有限公司(以下简称:“明汯投资”)就因与券商公司高比例趋同交易股票而陷入舆论漩涡。

据界面新闻报道,截至一季度末,明汯投资旗下的明汯价值成长1期共现身神马电力、神驰机电、容大感光等30只股票的前十大流通股东中,其中29只股票的持仓与某券商“神同步”,趋同度接近97%。并且,在明汯投资和某券商买入后,神马电力、神驰机电、容大感光等多只个股短期内暴涨,因此,明汯投资被质疑是否利用“内幕信息以外的其他未公开信息”进行证券交易(即“老鼠仓”)。

在所重仓多只个股接连暴涨带动下,明汯价值成长1期今年内业绩水涨船高,截至最新的净值披露日期5月8日,该基金年内涨幅超20%,成为明汯投资旗下20只基金中年内收益率最高的产品。据统计,明汯投资16只基金年内涨幅超过10%,4只基金收益率相对落后。明汯稳健增长1期年内收益率仅5.30%,暂时处在垫底水平。

明汯投资与券商高度趋同交易 疑坐庄操纵股价

近日,明汯投资旗下私募产品明汯价值成长1期因与某券商高度趋同交易而遭遇质疑,据界面新闻报道,截至一季度末,明汯价值成长1期共现身30只股票的前十大流通股东中,其中29只股票持仓与某券商“神同步”,持仓趋同度接近97%。

数据显示,明汯价值成长1期与某券商不仅所持股票高度重合,且单只股票的持股比例也都不高,金额相对分散。整体来看,明汯价值成长1期与某券商所持股票中,有不少是中小市值次新股,截至一季度末的总市值大多不足百亿元。

不过,明汯投资所持股票中,神马电力、神驰机电、容大感光等多只个股都在近期连续暴涨,引发市场广泛关注。容大感光还因股价异常上涨而遭深交所发监管函,被要求详细分析股价涨幅明显偏离大盘的原因,说明经营情况和内外部经营环境是否发生重大变化。

4月28日至5月11日短短7个交易日期间,容大感光5度涨停,股价由4月27日收盘价41.10元涨至5月11日收盘价68.53元,区间涨幅高达66.74%。

据容大感光一季报披露,截至一季度末,明汯价值成长1期持股24.41万股,占流通股的比例为0.413%,是容大感光第十大流通股东;某券商也持股24.82万股,占流通股的比例为0.420%,是容大感光第九大流通股东。

神马电力和神驰机电都在去年下半年上市,这2只次新股也在近期股价连续上涨。自4月28日至5月13日9个交易日期间,神马电力6度涨停,股价由4月27日收盘价19.74元涨至5月13日收盘价34.68元,区间涨幅高达75.68%。

截至一季度末,明汯价值成长1期持有神马电力20.63万股,占流通股比例为0.515%,是其第三大流通股东;某券商持有神马电力15.34万股,占流通股比例为0.383%,是其第四大流通股东。

神驰机电则自4月13日就已开启上涨通道,近期共计实现8个涨停,股价由4月10日收盘价20.69元翻倍增长至5月7日收盘价48.38元。不过,自5月8日以来,神驰机电股价略有回调。

数据显示,截至一季度末,明汯价值成长1期和某券商分别持有神驰机电7.73万股、9.03万股,占流通股比例分别为0.21%、0.25%,位列神驰机电第十、第九大流通股东,且全部为新进持有。

由于明汯投资与某券商高度趋同交易,被媒体质疑明汯投资是否利用“内幕信息以外的其他未公开信息”进行证券交易(即“老鼠仓”),与券商合力坐庄操纵股价。

对此,明汯投资董事长兼总经理裘慧明对界面新闻表示,明汯投资有海外基金通过和机构的收益互换进行交易,策略复制国内策略,而且两个账户都较大,所以会同时出现在流通股东中。裘慧明称“但我们会注意5%的举牌限制,但不存在老鼠仓问题。价值成长1期是量化策略,持股较多。”

明汯价值成长1期成领涨产品另有4基金年内涨不足10%

在所重仓多只个股接连暴涨带动下,明汯价值成长1期今年内业绩水涨船高,成为明汯投资旗下20只基金中年内收益率最高的产品。截至其最新净值更新日期5月8日,该基金的年内涨幅为20.19%,累计单位净值也高达1.9246元。

根据中国经济网记者统计,明汯投资旗下20只基金今年以来均实现了正收益,截至5月8日,其中16只基金年内涨幅超过10%,4只基金收益率相对落后。明汯稳健增长1期年内收益率仅5.30%,暂时处在垫底水平。

尽管今年来A股总体行情剧烈震荡,但在2019年结构性行情影响下,公募、私募基金去年均为投资者创造了不菲的收益,明汯投资借此顺利晋升百亿梯队。而今年初也是基金发行的绝佳时机,一季度投资者热情较为高涨,明汯投资继续趁势大发新基金扩大自身管理规模。

私募排排网数据显示,今年以来,明汯投资目前已有5只新基金顺利成立,分别是明汯价值成长1期2号、明汯臻选300指数增强1期、明汯多策略对冲1号E期、明汯价值成长1期10号、明汯500指数增强招享1号。另有1只新基金目前仍在募集中。

资料显示,明汯投资于2014年在上海成立,注册资本金1000万元,其创始人裘慧明为公司大股东,持股比例70%。裘慧明任明汯投资董事长,投资经验超过19年,在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作。历任对冲基金HAP Capital高级投资经理,Millennium投资经理,还曾在德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门担任投资经理。

解环宇于2018年加入明汯投资担任合伙人、投资总监。其曾任对冲基金Citadel LLC量化分析师。

明汯投资旗下基金年内业绩一览

数据来源:私募排排网

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